Nu, ceea ce faci este bine. Nu lăsați acești oameni să te deruteze.
Dacă ați scris serviciile web cu .net atunci proxy-urile de referință generate de .net vor fi destul de potrivite. Situația pe care o descrii (în cazul în care sunteți producător și consumator) este situația ideală.
Dacă aveți nevoie să vă conectați la un serviciu web care este necunoscut la momentul compilării, atunci doriți o abordare mai dinamică, unde deduceți "forma" serviciului web.
Începeți însă utilizând clasa proxy generată automat și nu vă faceți griji până când nu atingeți o limitare. Și când o faci - vino înapoi în stivă ;-)